Dias primeiro correlação de vela H4 para vela diária Juntou-se a Julho de 2006 Status: Membro 89 Postagens Qualquer um com experiência de teste de resposta pode publicar resultados sobre a correlação de EURUSDs primeiro 4h vela do dia vs o mesmo dia de vela diária. Também a correlação entre os dias da primeira vela de 4h versus os dias anteriores, a vela diária. Por exemplo, se os dias da primeira vela de 4h fossem verdes, como a vela diária acabava. Do mesmo modo, se os dias da primeira vela de 4 horas fossem verdes, o que era a vela diária dos dias anteriores. O período de estudo pode ser de um ano ou máximo de dois anos. Este conhecimento poderia beneficiar muitos comerciantes. Obrigado Inscrito em outubro de 2007 Status: Ex-cão de cachorro institucional 1.168 Posts Os dados de diferentes corretores terão diferentes horários de início em relação a GMT, ou seja, uma corretor de 4 horas de vela começa em um momento diferente em comparação com outro corretor. São as diferenças neste ponto de referência do ponto de vista algo que você aceita, eu me pergunto. (Eu não tenho os dados que você procura, mas para o benefício daqueles que estariam inclinados a ajudá-lo, acho que seu pedido é um pouco menos específico.) Não estou tentando convencer ninguém. Não estou no quotconvincingquot business. Ive construído as distribuições de probabilidade de um movimento para as velas H4 e D1 para AUDUSD. Eles são agrupados em 20 caixas de pipa. Então, eu construo a matriz da probabilidade de D1 dado H4. O arquivo excel mostra duas células por entrada. O valor esperado baseia-se no pressuposto de que as probabilidades são independentes e o valor real é a contagem de barras. Não vejo nada estatisticamente significativo. Junte-se a Jun 2011 Status: Nominal 293 Posts Apenas olhando para a sua mesa - bom trabalho. Eu olhei o impacto do dia enquanto você olhava para a distribuição do movimento quando ocorre uma lesão. Tenha algumas perguntas: as caixas mantêm as gamas para cada barra (abrir - fechar) Apenas para verificar novamente é esta compreensão do seu binamento correto - um dia de baixa fechando 50 pips do aberto cairia no -40, -60 ) Bin Como você derivou as probabilidades para determinar seus valores esperados Você usou o seguinte: A: evento de D1 sendo otimista B: evento de H4 sendo otimista n: número de barras diárias Sob a suposição de independência Pr (AB) Pr ( B) Pr (A, B) Pr (A) Pr (B), então os valores esperados são simplesmente: Pr (A) Pr (B) n Espero que tenha feito sentido, minha teoria da probabilidade está um pouco enferrujada. Eu executei os testes do qui-quadrado para o resultado que eu vim com o interessante. Para os pares de ienes examinados apenas CHFJPY não exibiu uma possível associação entre o dia da semana e a distribuição do viés. Os resultados do teste: AUDJPY: X-squared 22.1925, df 8, p-value 0.004571 CADJPY: X-quadrado 7.36, df 8, p-value 0.4983 (não significativo) CHFJPY: X-squared 7.1666, df 8, p-value 0.02842 EURJPY: X-squared 26.1719, df 8, p-value 0.0009815 (resultado muito forte) GBPJPY: X-squared 42.272, df 8, p-value 1.204e-06 (resultado muito forte) NZDJPY: X-squared 15.6151, df 8 , P-value 0.04823 USDJPY: X-squared 23.9819, df 8, p-value 0.002308 A possível associação indicada para o AUDJPY, USDJPY, GBJPY e EURJPY pode suportar algumas das estratégias de fuga H4 que eu vi EAs e threads para (ambos aqui E stevehopwoodforex). Eu postei o resto dos resultados aqui. Então, significa - se você tiver cerca de 60 de quotno biasquot ficar curto quando a primeira vela H4 é verde e longa quando está vermelha. Deveria resultar em cerca de 60 negócios vencedores. Poderia ser um início de uma estratégia onde mais detalhes devem ser encontrados. Posso ver a lógica e sim sim sim, mas se fosse tão simples, todos sejam comerciantes estrangeiros aposentados em 6 meses. Essencialmente, o teste de Qui-quadrado mostra que, para os dados que usei, há uma associação entre a distribuição resultante de metas de alta, baixa e quotno para alguns pares de moedas (ou seja, uma série de pares de ienes - abordará isso abaixo). Embora, como você tenha apontado, a maioria desses pares não mostra nenhuma polarização em torno de 50-60 do tempo (a polarização é definida pelo tipo da barra impressa nas primeiras 4 horas do dia). O resultado do quotno biasquot não leva em consideração: quanto distante contra o preço da barra quotbias mudou, quanto perdeu ser classificado como dia tendencioso (por exemplo, alguns deles podem ter perdido 1 pip), a ação de preço relativo, e. Perto de resistência de suporte ou padrões de reversão, como impactos de eventos de barras de pinto, e. As notícias não foram consideradas nos cálculos. Como mencionei o outro lado do não-preconceito é que 40-50 do tempo que o preconceito é definido pelas primeiras 4 horas de negociação em um dia. Por simplicidade, se você assumir uma divisão uniforme entre grosso e otimista, você poderia dizer, por exemplo, 1 em 4 ou 1 em 5 segundas, o viés funciona. O que se traduz em necessidade de um retorno de 3 vezes o seu risco de intervalo mesmo (1 em 4 dias) e 4 vezes para o posterior. A ordem alta dada por você pode precisar ser bastante grande. Então você precisa encontrar algo para filtrar os maus (os 75-80 que são sinais falsos - bastante para limpar). Também é importante não colocar muito estoque nos resultados desta análise porque é uma análise de limiar MUITO simples e reduz toda a informação contida no preço até um valor essencialmente binário (tendencioso ou não tendencioso). A questão dos relacionamentos significativos identificados para os pares de ienes é provavelmente devido em parte ao fato de que meus dados são GMT3 (NY close midnight), de modo que a primeira barra do dia é impressa durante a sessão asiática. Uma maneira de investigar se este é o caso seria executar a análise e usar Londres ou o Frankfurt aberto como o início do dia, em vez disso, em New York close (Sydney open). Então, enquanto penso que o resultado da análise de polarização não é muito eficaz por conta própria, saber sobre isso e usar como uma forma de confluência (fraca) com outras configurações é como eu acho que essa informação básica poderia ser usada, e. Se a primeira barra do dia imprima uma barra de pinos em baixa na resistência no topo de um rali, então você tem o conhecimento de que, por conta própria, a barra H4 de baixa tem uma chance de inclinação de 20-25 no resto dos dias de ação de preço. Você pode analisar o EURUSD também, por favor, vela Mágica Você poderia publicar indicadores para ajudar com a vela mestra, oi todd, não há indicador para esta vela mestra, mas eu tento usar o rsi 21, rsi 14, rsi 7, rsi 4 e rsi 3 colocá-los juntos, o rsi 14 a 3 é a identificação da gama de alcance de sr da vela mestre de 4 horas para atuar como o filtro do freio válido da vela mestre de 4 horas, você também pode entrar a partir de 1 hora mc ou do ib, Outra importante essa vela mestra deve ser usada em conjunto com o suporte da linha de resistência do amplificador, linhas de couro cabeludo, ação de preço e outros padrões de vela no método NickB. Eles só funcionam bem quando usados em conjunto como a parte do método. Olhe para o gráfico pode ser a partir deste gráfico que podemos compartilhar para aprender neste fórum ou você pode vincular até aqui deste método de vela mestre Imagem anexada (clique para ampliar) Eu comecei a olhar essas velas mestres durante o fim de semana. Eu ainda estou tentando determinar se é melhor entrar imediatamente quando a caixa está quebrada ou esperar até que uma vela feche. Por alguma vela, quero dizer uma vela no mesmo período que a vela mestra ou um período de tempo inferior. Atualmente vou testar a entrada em uma troca quando a primeira vela de 1 hora fecha-se fora de uma caixa configurada a partir de 4 horas de velas. Eu entrei neste comércio de papel há 10 minutos. Não estou avaliando outros fatores, apenas a caixa de velas. Eu também vou ver se o comércio teria sido. Caro nvwine, eu também entro por muito tempo para este gu, a 1ª tp alcançou 100pip e eu mantenho um lucro de bloqueio de posição aberto em 5, deixe ver se o preço seja quebrado o mc diário
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